La diversificazione del reddito aumenta nel tempo solo se le perdite iniziali vengono mantenute contenute. Il sistema Smart Stop-Loss rivaluta continuamente ogni posizione aperta rispetto alle bande di volatilità mutevoli, anziché fare affidamento su un prezzo di uscita fisso stabilito all'inizio.
Quando il modello predittivo rileva un andamento storicamente associato a una recessione, la soglia di uscita si restringe automaticamente. Quando le condizioni si stabilizzano, si allarga nuovamente, consentendo lo sviluppo di uno spazio di posizione invece di chiuderlo prematuramente.
- I prelievi sono limitati da soglie adeguate al modello, non solo da regole percentuali statiche.
- L'esposizione viene ricalcolata in tempo reale man mano che arrivano nuovi dati, non secondo un programma giornaliero fisso.
- Ogni uscita automatizzata viene registrata con i punti dati che l'hanno attivata, supportando la revisione successiva.
Confronto dei drawdown: illustrativo
Le barre contrassegnate da un asterisco rappresentano la profondità del drawdown con Smart Stop-Loss attivo, sulla base del comportamento del modello sottoposto a backtest piuttosto che dei risultati del cliente.
